Pearson France Options, futures et autres actifs dérivés: Les corrigés

Tous les corrigés des exercices et problèmes du manuel : Options, futures et autres dérivés, 11e édition. "Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition de John Hull Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution." "01. Introduction 02. Le fonctionnement des marchés de futures 03. Les stratégies de couverture par les contrats futures 04. Les marchés de taux d'intérêt 05. La détermination des prix forward et des prix futures 06. Les futures de taux d’intérêt 07. Les swaps 08. Titrisation et crise financière de 2007 09. Problèmes de crédit et coûts de financement 10. Le fonctionnement des marchés d’options 11. Les propriétés des options sur actions 12. Les stratégies d’échanges impliquant des options 13. Les arbres binomiaux 14. Processus de Wiener et lemme d’Itô 15. Le modèle de Black, Scholes et Merton 16. Les stock-options 17. Les options sur indices et devises 18. Les options sur contrats futures 19. Les lettres grecques 20. Les courbes de volatilité 21. Les procédures numériques 22. Value at Risk 23. L’estimation des volatilités et des corrélations 24. Le risque de crédit 25. Les dérivés de crédit 26. Les options exotiques 27. Modèles et méthodes numériques avancés 28. Martingales, changements de mesure et de numéraire 29. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard 30. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos 31. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court 32. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM 33. Retour sur les swaps 34. Les dérivés climatiques, d’énergie et d’assurance 35. Les options réelles 36. Les mésaventures des marchés d’actifs dérivés et les leçons à en tirer"